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Thèmes
de recherche
• Mathématiques financières
• Contrôle stochastique et optimisation
• Equations différentielles stochastiques
rétrogrades
• Risque de liquidité
• Risque de contreparties
• Variable annuities
Thèse
"Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et
de liquidité", pdf.
Publications
• Exponential utility maximization in an
incomplete market with defaults (avec M.-C. Quenez), Electronic Journal of Probability, vol. 16, p
1434-1464, pdf.
• Progressive enlargement of filtrations
and BSDEs with jumps (avec I. Kharroubi), en ligne dans Journal of
Theoritical Probability, pdf.
• Bid-ask spread modelling, a perturbative
approach (avec V. Ly Vath, J.-M. Sahut et S. Scotti), à paraître dans Seminar
on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII, pdf.
• Mean-Variance Hedging on uncertain time
horizon in a market with a jump (aver I. Kharroubi et A. Ngoupeyou), à paraître
dans Applied
Mathematics and Optimization, pdf.
• A decomposition approach for the
discrete-time approximation of FBSDEs with a jump I: the Lipschitz case (avec
I. Kharroubi), preprint.
• A decomposition approach for the discrete-time
approximation of FBSDEs with a jump II: the quadratic case (avec I. Kharroubi),
preprint.
•
Optimization problem under change of regime of interest rate (avec B. Iftimie,
M. Jeanblanc et H.-N. Nguyen), preprint.
Travaux
en cours
• Utility maximization in an incomplete
market with defaults under partial information (avec M.-C. Quenez).
• Indifference pricing for the variable annuities (avec E. Chevalier et R. Romo Romero)
• Indifference pricing for the variable
annuities with withdrawals (avec C. Blanchet Scalliet, E. Chevalier et
I. Kharroubi).
Enseignements
• Probabilité (slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, TD1, TD2, TD3).
• Projet de mathématiques financières (groupe 1, groupe 2, groupe 3).
• Courbe des taux (groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5).
• Mathématiques financières (TD1, TD2, TD3).